2. Обеспечение эффективной работы системы управления рисками:

• Планирование деятельности подразделения в соответствии со стратегическими целями организации
• Поддержание эффективных коммуникаций и мотивация сотрудников подразделения
• Контроль эффективности работы сотрудников и подразделения
• Разработка системы управления рисками
• Внедрение системы управления рисками
• Эксплуатация системы управления рисками
• Поддержание устойчивого функционирования системы управления рисками
• Разработка совместных предложений по вопросам управления рисками со всеми участниками процесса управления рисками и консультирование сотрудников по вопросам управления рисками
• Обучение сотрудников в области управления рисками и развитие культуры управления рисками

Риск-менеджер: новая и перспективная профессия

Для осуществления риск-менеджмента и прогнозирования будущего необходимо хорошо разбираться в бизнес-процессах компании, происходящих как в прошлом, так и в настоящем. Риск-менеджер управляет рисками. Что это означает? Риск-менеджер различными методами анализирует риски и оценивает их степень.

Подсчитывает, сколько средств необходимо зарезервировать на покрытие непредвиденных расходов. Учитывает риски при финансировании проекта, страхует риски, и, в случае необходимости, ищет способы уклониться от риска.

Кроме того, профессиональный риск-менеджер учитывает особенности психологической реакции на риск. Минимальная зарплата, с которой начинают свою работу риск-менеджеры в России - $1500.

Средняя зарплата, которую предлагают специалистам по кредитным рискам - $2500.

Задачи и функции риск-менеджера

Внимание

Если рассматривать структуру практически любого бизнеса, то можно выделить такие виды рисков: Операционный. Опасности, связанные с несовершенством кадровой политики фирмы, нарушениями техники безопасности, мошенничеством, порчей активов и так далее.

Инфо

В общем, сюда попадает все, что может произойти в процессе операционной деятельности фирмы. Финансовый. Риск того, что в силу тех или иных причин предприятие может оказаться не в силах исполнять свои финансовые обязательства перед партнерами.

Сюда можно отнести такие риски:

• кредитные;
• рыночные - снижение стоимости активов в силу разных причин;
• балансовые - риск сбалансированности и ликвидности имеющихся активов.

Грамотный финансовый риск-менеджер должен уметь правильно оценить каждый из них и просчитать пути их минимизации. Управленческие.

Должностная инструкция

Запрашивать и получать от должностных лиц Сегмента «Дистрибуция» всех уровней информацию, касающуюся вопросов управления и состояния дел по закрепленным рискам, а также любую другую информацию, необходимую для полноценной работы в рамках управления закрепленными рисками. Получать информацию, касающуюся финансово-экономических показателей деятельности Компании (в части, касающейся закрепленных рисков) и любую другую информацию, необходимую для полноценного выполнения своих обязанностей.

Запрашивать и получать информацию по стратегическим планам Сегмента «Дистрибуция», политикам, стратегиям, стратегическим бюджетам Сегмента «Дистрибуция» на текущий и плановый периоды в части касающейся задач по управлению закрепленными рисками. 5.7 Инициировать создание организационных и управленческих форм по обеспечению достижения целей управления рисками (комитеты, ВРГ, совещания и т. п.).

Риск-менеджер

Принимать участие в принятии и реализации управленческих решений. При необходимости руководить работой заседаний, совещаний, рабочих групп по вопросам сферы ответственности Риск-менеджера.

5.8 Запрашивать и получать отчеты Владельцев и Управляющих рисков в соответствии с утвержденными регламентами предоставления отчетности. 5.9 По согласованию с руководителями подразделений ВК включать в планы этих подразделений аудиты и другие контрольные мероприятия по рискам в зоне ответственности Риск-менеджера, получать отчеты по результатам проведенных аудитов и проверок. 5.10 Инициировать необходимые управленческие воздействия на должностных лиц Компании с целью достижения установленных планов по минимизации/устранению закрепленных рисков.

Должностная инструкция риск-менеджера

Прежде чем оценить риск и принять соответствующее решение, необходимо собрать исходную информацию об объекте – носителе риска. Данный процесс называется выявлением риска и включает два основных этапа: 1) сбор информации о структуре объекта риска; 2) выявление опасностей или инцидентов. Опасность является одним из факторов риска, но не единственным. Риск представляет собой наступление определенного события.

Каждое неблагоприятное событие обладает такими свойствами, как вероятность наступления, частота наступления и ущерб, выражаемый в натуральном или стоимостном выражении. Ущерб – это ухудшение или потеря свойств объекта. В качестве объекта, обладающего риском, могут выступать: человек (персонал, руководитель предприятия, население), имущество (различные объекты, информация, нематериальные активы) и имущественный интерес (прибыльность, рентабельность, финансовая устойчивость).

Организация риск-менеджмента на предприятии

Каждое предприятие имеет свою информационную среду для определения источников хозяйственного риска, и одна из функций риск-менеджера как раз и заключаются в своевременном выявлении, группировке и ранжировании опасностей. Важной составной частью организации работ по сбору информации и выявлению рисков является разработка специальной программы по контролю и выявлению новых рисков, которая имеет собственный бюджет и экономическое обоснование. Итак, к основным методам получения исходной информации и выявления опасностей относятся: 1. Опросные листы. Существует два типа – стандартизированные и специализированные.
Стандартизированные, или универсальные, листы разрабатываются и используются международными ассоциациями консультантов или страховщиков для унификации статистических данных и применимы для большинства предприятий.

Пример должностной инструкции риск-менеджера

Для примера можно привести следующие требования:

• положительная кредитная история;
• отсутствие просроченной задолженности по кредитам, дебиторской и кредиторской задолженности;
• отсутствие картотеки № 2 к расчетному счету;
• стабильное финансовое положение, положительная деловая репутация;
• производимая продукция или выполняемые заемщиком услуги должны иметь подтвержденный спрос на рынке, обеспечивая стабильный сбыт и поступление выручки от реализации в денежном выражении;
• срок функционирования бизнеса – не менее 1 года;
• фактическое местонахождение заемщика – в регионе нахождения банка, филиалов банка;
• открытость владельцев бизнеса по отношению к банку, т.е.

Риск-менеджер

Подразделение банка (филиала), ответственное за обеспечение безопасности осуществляемых банком операций. Подразделение банка (филиала), осуществляющее оценку и контроль кредитных рисков.
Указанное подразделение может также называться Департаментом контроля рисков (ДКР), Службой управления рисками (СУР) и т.д. Структурное подразделение банка (ответственное лицо филиала), осуществляющее весь комплекс операций, связанных с залогом: определение рыночной, справедливой, залоговой стоимости обеспечения; оформление и заключение договоров обеспечения; контроль сохранности обеспечения; контроль за соблюдением условий договора обеспечения.

Обязанности риск менеджера

Минимизация (нивелирование) рисков В случае выявления негативных факторов риска в процессе осуществления вышеуказанных функций риск-менеджер оценивает вероятность наступления событий, приводящих к убыткам, и готовит предложения по минимизации выявленных рисков. Так, например, при ухудшении финансового положения можно предложить дополнительно проверить благонадежность основных контрагентов заемщика, запросить пояснительную информацию от организации по неудовлетворительным финансовым показателям, обратиться к анализу управленческой отчетности и т.д.

В случае высокой вероятности дальнейшего ухудшения финансового положения заемщика риск-менеджер может предложить усилить залоговую позицию банка путем оформления дополнительного обеспечения или другие меры. Более подробно о негативных факторах и способах минимизации кредитного риска будет говориться в Главе 2 и 4 соответственно.

Должностные обязанности риск-менеджера

Размер единовременной задолженности по всем кредитным продуктам (указанным в решении кредитного комитета) не может превышает установленный лимит кредитования на одного заемщика или группу связанных заемщиков в течение установленного срока. Совокупность в денежном выражении всех кредитных услуг, предоставленных банком юридическим лицам на отчетную дату. Учитывается только текущая задолженность и не учитываются ранее произведенные платежи по данным кредитам. Орган, реализующий кредитную политику банка,созданный в целях управления кредитной деятельностью и формирования качественного и сбалансированного кредитного портфеля.
Члены КК утверждаются уполномоченными лицами банка. Подразделение банка (филиала), ответственное за правовое обеспечение заключаемых банком сделок и осуществляемых операций.

Должностные обязанности риск-менеджера в банке

Любая деятельность человека может быть так или иначе связана с опасностью. В широком понимании, риск - это вероятность получения убытка или потери. Если мы говорим о бизнесе, то все эти негативные последствия носят финансовый характер. Полностью обезопасить себя со всех сторон просто невозможно. Но неблагоприятные факторы можно просчитать, а, значит, максимально снизить вероятность получения убытка. Правда, для этого нужно обладать определенными знаниями и навыками в бизнес-сфере.

Более того, иногда может помочь только чутье. Именно под влиянием всех этих требований на рынке труда появилась абсолютно новая и очень востребованная специальность - риск-менеджер. Кто это такой и как можно стать подобным специалистом - тема сегодняшней статьи.

Риски: какими они бывают Говоря об этой довольно новой сфере человеческой деятельности, стоит отметить, что ключевое слово тут все же «менеджер».

"Риск-менеджер" звучит интригующе, причем не только название, но и суть этой профессии сродни испытанию самолетов, только в сфере бизнеса. Риск-менеджер - специалист, который ищет в деятельности компаний всевозможные риски, оценивает степень их опасности, размер ущерба и вырабатывает рекомендации, как, по возможности, снизить негативные последствия риска.

Работать риск-менеджером трудно, потому что такой специалист постоянно в чем-то ходит на грани. Там, где риск - всегда есть опасность уменьшения прибыли, иногда минимизировать риск в компании можно лишь одним путем - полностью прекратить ее работу. Поэтому, для риск-менеджера важно быть хорошим аналитиком, уметь быстро и правильно разобраться в ситуации, доверять своей интуиции и еще взять на себя ответственность за предложенное решение или совет. К примеру, "риск потери деловой репутации" - необходимо оценить качества предлагаемого кандидата на пост управляющего крупной компании по нескольким направлениям: сумеет ли он вывести компанию из кризисной ситуации, какие методы он будет при этом применять, насколько он порядочен, и, в то же время, гибок в своих отношениях с людьми и т.д. "Кредитный риск" - оценить, насколько велика вероятность, что заемщик не выплатит ссуду или выплатит, но не в срок. "Рыночный риск" - оценить, стоит ли приобретать те или иные акции, ценные бумаги, иностранную валюту и т.п. Многие серьезные рейтинговые агентства (Moody`s, Fitch, Standard & Poor`s) держат целый штат риск-менеджеров, которые могут оценить различные страховые риски. Данные по различным рискам особенно ценны для инвесторов, которые перед вложением денег хотели бы оценить ситуацию в какой-либо компании или сфере бизнеса.

В сфере риск-менеджмента различается до 100 видов разнообразных рисков.

Виды риска (самые распространенные):

• Кредитный.
• Инвестиционный.
• Операционный.
• Рыночный.
• Правовой.
• Страховой.
• Биржевой.
• Транспортный.
• Конкурентный.
• Риск потери деловой репутации
• Кадровые неопределенности

На сегодняшний день, наиболее востребованы риск-менеджеры в следующих областях:

• Инвестиционно-банковская сфера.
• Страхование.
• Лизинговые операции.

Риск-менеджеры - относительно новая специальность на бизнес-рынке России. Большой спрос на таких специалистов был, особенно у банков, после кризиса 1998 года. В банках присутствие риск-менеджеров - обязательно и банковская система управления рисками подвергается проверке со стороны ЦБ РФ. С 2002 года риск-менеджеров стали приглашать крупные российские промышленные предприятия для оценки возможных изменений в бизнесе. Первоначально таких специалистов приглашали из-за границы, это были выпускники западных престижных бизнес-школ и финансовых институтов, затем функции риск-менеджеров выполняли российские страховщики, аудиторы и финансовые аналитики. В последнее время появились и хорошие российские специалисты - риск-менеджеры. В ведущих финансово-экономических вузах введена отдельная специальность "риск-менеджмент". В Финансовой академии при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, АНХ при правительстве РФ появились краткосрочные профессиональные курсы по риск-менеджменту. Больше всего среди риск-менеджеров - специалистов с экономическим и техническим образованием.

Между риск-менеджером и финансовым аналитиком существует отличие: риск-менеджер также занимается финансовым анализом, но, при этом, он дает экономическую оценку рисков и занимается их снижением, используя различные финансовые технологии и инструменты, кроме того, контролирует уменьшение операционных рисков.

Риск-менеджмент помогает компании успешно и долгосрочно работать на рынке, это - часть стратегического управления компанией, постоянный и динамически развивающийся процесс. Для осуществления риск-менеджмента и прогнозирования будущего необходимо хорошо разбираться в бизнес-процессах компании, происходящих как в прошлом, так и в настоящем.

Риск-менеджер управляет рисками. Что это означает? Риск-менеджер различными методами анализирует риски и оценивает их степень. Подсчитывает, сколько средств неоходимо зарезервировать на покрытие непредвиденных расходов. Учитывает риски при финансировании проекта, страхует риски, и, в случае необходимости, ищет способы уклониться от риска. Кроме того, профессиональный риск-менеджер учитывает особенности психологической реакции на риск.

Требования к риск-менеджерам:

• Знания в области риск-менеджмента.
• Знание таких областей, как: макро- и микроэкономика, банковское дело, госфинансы, основы функционирования рынка ценных бумаг.
• Знание бухгалтерского учета различных типов компаний (финансовый и нефинансовый секторы, страховые компании и т.д.), также, в области особенностей учета по международным стандартам, в том числе ряда стран СНГ.
• Знание права.
• Знание статистики, высшей математики, математического моделирования.
• Владение английским языком.
• Иметь некоторые навыки программирования.
• Уметь осуществлять поиск необходимой информации внутри и вне компании - для выработки действий, влияющих на управление рисками.
• Уметь разработать программу риск-менеджмента в компании и оценивать ее эффективность.
• Отличные аналитические способности.
• Умение прислушиваться и доверять своей интуиции.
• Иметь устойчивую нервную систему, потому что в работе риск-менеджера бывают случаи, когда его рекомендациям не хотят следовать.

Советы тем, кто хочет получить специальность риск-менеджера:

• Получить первоначальное хорошее образование по специальности "риск-менеджмент" в финансово-экономическом учебном заведении, потом - в бизнес-школе;
• Можно начинать карьеру риск-менеджера в страховой компании и научиться оценивать рзнообразные риски компаний-клиентов;
• Кредитные риск-менеджеры начинают свою работу кредитными аналитиками в банках и инвестиционных компаниях или в рейтинговых агентствах, которые собирают, изучают и предоставляют информацию о компаниях-эмитентах;
• Как правило, в крупные банки и наиболее серьезные компании для риск-менеджеров требование - стаж не менее трех лет;
• Как считают рекрутеры, в будущем спрос на профессиональных риск-менеджеров будет только возрастать, особенно большим будет спрос со стороны: банков, лизинговых и финансовых компаний, торговых фирм, телекоммуникационных компаний, крупных международных корпораций и тех фирм, которые ищут западных инвесторов.

Сколько зарабатывают риск-менеджеры.

Минимальная зарплата, с которой начинают свою работу риск-менеджеры в России - $1500. Средняя зарплата, которую предлагают специалистам по кредитным рискам - $2500. Уровень зарплаты может достигать и $10 000 и больше - столько платят руководителям департаментов риск-менеджмента больших индустриальных холдингов и опытным, компетентным специалистам.

Уровень заработной платы различных риск-менеджеров (в России):

• Лизинговые риски - от $1500 до $ 8000
• Кредитные риски - от $ 1500 до $ 9000
• Страховые риски - от $ 1500 до $ 6000
• Прочие риски в финансовой сфере - от $ 1500 до $ 8000.

Сколько платят риск-менеджерам в западных странах? Управляющие биржевыми рисками могут получать до 235 тысяч фунтов в год. По мнению аналитиков, наиболее востребованными и, соответственно, высокооплачиваемыми являются риск-менеджеры в области биржевых и операционных рисков. 74% из 630 опрашиваемых респондентов недавнего социологического исследования компании PSD Group сообщили, что собираются нанять больше риск-менеджеров в этом году, и только 1,4% планируют сокращение рабочих мест. Эта тенденция свидетельствует об устойчивом интересе к профессии риск-менеджера. Об этом говорит и тот факт, что, по данным исследования, зарплата риск-менеджеров за последний год выросла на 15 %, а бонусы составляют - в размере 100% от их зарплаты.

Уровень заработной платы риск-менеджеров в 2007 году (в Европе):

• Управляющий биржевыми рисками - 119 тысяч фунтов
• Риск-менеджер - 60 тысяч фунтов
• Управляющий операционными рисками - 107 тысяч фунтов
• Управляющий кредитными рисками - 117 тысяч фунтов
• Менеджер кредитных рисков - 55 тысяч фунтов
• Менеджер операционных рисков - 54 тысячи фунтов.

Существование риска как элемента экономического процесса, а также спе­цифика используемых в этой сфере управленческих воздействий, привели к появлению самостоятельного вида профессиональной деятельности - управления риском . Его выполняют профессиональные институты специали­стов, страховые компании, финансовые менеджеры, риск-менеджеры, специ­алисты по страхованию. Риск-менеджер - это специалист по риск-менедж­менту ; менеджер по управлению риском (штатная должность в крупных ком­паниях), в функциональные обязанности которых входит управление рисками .

Задачи риск-менеджеров: обнаружение (идентификация) повышенных опасностей; оценка риска на основе статистики прошлых лет с учетом влияю­щих факторов, а также на основе методов математического моделирования; анализ приемлемости имеющегося уровня риска для организации; разработка (выбор) мер по снижению риска; поиск баланса между различными (напри­мер, страховыми и нестраховыми) методами защиты от рисков; если опасное событие произошло, то принятие мер к возмещению причиненного ущерба. Необходимость глобальной оценки риска и принятия целенаправленных мер по его снижению делает услуги риск-менеджеров актуальными.

До последнего времени на должности риск-менеджеров президенты компа­ний стремились нанять профессионалов страхового бизнеса, чтобы он мог быть буфером между руководством компании и загадочным миром страхов­щиков. Благодаря усилиям риск-менеджеров, которые придумали множество новых инструментов и методик и все это упростили как могли, риск-менедж­мент стал гораздо большим, чем формирование программы страхования иму­щества фирмы.

В настоящее время к качествам лиц, претендующих на должности риск-ме­неджеров, предъявляются следующие требования: отличные способности и навыки общения (коммуникатор); обладание мышлением предпринимателя (бизнесмен); компетенция в управлении рисками (специалист); знание отрас­ли, в которой работает фирма.

Различают два типа специалистов по риску :

- риск-менеджер дженералист , т. е. генеральный управляющий рисками фир­
мы или CRO (Chief Risk Officer), от которого требуется превентивное мышление
руководителя-стратега. Он обязан обеспечить фирму адекватным, слаженным
и экономичным маневрированием на многомерном динамичном рисковом поле.
Это один из высших руководителей фирмы, который владеет методами интегри­
рованного риск-менеджмента. По данным исследования, проведенного в 2000-
2001 гг. в США: 85 % CRO работают в энергетике, коммунальном обслуживании,

Глава 7

страховании, банках и сфере финансовых услуг; 50 % опрошенных организаций имеют должность CRO только в последние 2 года, 20 % - в последние 3 года и только 1 % - в последние 5 лет; 45 % CRO непосредственно подчинены вы­сшему руководителю организации; 35 % - высшему финансовому руководителю организации и 20 % - другим должностным лицам;

- риск-менеджер специалист, которому достаточно быть знатоком своей узкой сферы внутри широкой области знаний о рисках и управлении ими. Специали­сты по идентификации, анализу, мониторингу и по конкретным видам риска по­могают дженералисту сформировать и обосновать программу интегрированного управления рисками.

В коммерческих, финансовых, государственных и других организациях риск-менеджеры в основном работали со страхуемыми рисками. В то же время линейные руководители интересуются прежде всего рисками бизнеса, связан­ными с конкурентными, операционными и кадровыми неопределенностями. Однако и те и другие стремятся к одним и тем же целям, ориентируются на финансовые результаты, решают однотипные задачи. Отсюда следует, что лю­бой менеджмент в бизнесе так или иначе является риск-менеджментом, а лю­бой линейный руководитель в значительной мере является риск-менеджером дженералистом. Каждый же работник фирмы на своем рабочем месте обязан вести работу наиболее продуктивным из всех безопасных методов. Это не то­лько юридическое и общегуманистическое требование: такая работа экономи­чески выгодна. В рыночном обществе именно фирма отвечает за возмещение всех ущербов, которые произошли из-за ее действия или бездействия. И пре­тензии по таким ущербам могут быть катастрофическими. Короче говоря, в современном мире каждый работник (а в принципе и каждый отдельный че­ловек) в значительной мере становится риск-менеджером; сам риск-менедж­мент в хорошо управляемой компании становится разделенной коллективной профессией. Именно такой подход позволяет решить противоречие между расширением потребности в риск-менеджерах и высокими требованиями к ним.

Анализ имеющихся тенденций показывает, что большинство известных ри­сков нарастают и появляется много новых рисков, связанных в том числе с глобализацией мировой экономики, глобальными природными процессами и мировыми тенденциями научно-технического прогресса. Поэтому роль риск-менеджмента меняется. Из вспомогательной работы по расчету страхо­вой программы фирмы он становится полноправной, а может, и ведущей фун­кцией управления фирмой. Усиливаются и возможности идентификации, ана­лиза и мониторинга рисков. Это требует от риск-менеджеров высокого про­фессионализма. Судя по развитию внимания к этой проблематике в послед­ние двадцать лет, в ближайшем будущем большинство средних и крупных фирм будет иметь осознанный механизм управления рисками. Штатные подразделения риск-менеджмента будут небольшими, но хорошо технически оснащенными, способными на достижение достаточной безопасности мини­мальными средствами. Сотрудники этих подразделений будут, видимо, наибо­лее образованными и активными сотрудниками фирмы. В малых фирмах фун­кциям риск-менеджмента все больше внимания будут уделять их владельцы и руководители. Рынок технических средств безопасности будет быстро расти.

Системы управления рисками в различных сферах

Внимание к риску как к естественной компоненте технологической цивилиза­ции будет возрастать во всем обществе. Соответственно этим тенденциям бу­дет расти социальный престиж профессии риск-менеджера и спрос на про­фессионалов в этой сфере.

Информирование и обучение вопросам управления рисками далеко выхо­дит за пределы простой подготовки риск-менеджеров. В современном инфор­мационном обществе образование и обладание информацией в любой сфере становятся факторами силы, а в управлении рисками они становятся даже факторами выживания. Самый современный подход к обучению сотрудников в сфере управления рисками ориентирован на изменение корпоративной культуры в сторону адекватной чувствительности к риску и квалифицирован­ной осторожности.

Михаил Бухтин, Директор проектов консалтинга научно-исследовательского центра «РЭА – Риск-менеджмент», главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками»

«Риск-менеджер должен давать квалифицированные управленческие рекомендации менеджменту банка, нацеленные на долгосрочную стратегию. Это более широкая сфера, чем финансовая аналитика, и она требует большей смелости, большего умения брать на себя ответственность».

— Михаил Александрович, вы работаете в банковской системе с 1993 года…И уже тогда занимались риск-менеджментом?

— Тогда - финансовой аналитикой: сначала анализом межбанковских кредитов, установлением лимитов на операции с банками, затем - анализом внутрибанковской деятельности, планированием и бюджетированием. Оценка и управление рисками как отдельная специализация появилась в России с 1997 года, когда ЦБ РФ издал Положение 509-П «Об организации внутреннего контроля в банках», где было указано, что банки должны обеспечить комплекс мер «по минимизации рисков банковской деятельности», т.е. создать систему риск-менеджмента. Но широкое ее создание началось лишь после 2000 года, когда банки стали оправляться после финансового кризиса в 1998 году.

Какой-либо помощи или давления со стороны Банка России не было - работали интуитивно. Во многом все зависело от просвещенности руководства банка - получившие западное образование или степень МВА директора понимали: без этого работать эффективно нельзя. Одна из первых систем риск-менеджмента появилась в «Альфа-банке». Затем Андрей Козлов, бывший заместитель председателя ЦБ РФ (1997 - 1999), на короткое время возглавлявший коммерческий банк «Русский стандарт» (до своего второго прихода в Банк России), внедрил там соответствующие подходы к организации систем риск-менеджмента, и дело пошло…

— В 2000 - 2009 годы вы были руководителем департаментов риск-менеджмента в нескольких крупных банках. С чего обычно начинается создание системы по управлению рисками?

— Как правило, ответственным за направление назначается заместитель председателя правления или руководитель департамента риск-менеджмента (называть этот департамент могут по-разному). Его риск-менеджеры оценивают деятельность основных подразделений и определяют их слабые стороны. Затем готовят отчет для топ-менеджмента, оценивают слабые места в бизнес-процессах, IT обеспечении и методологии и предлагают план по встраиванию процедур выявления, оценки и управления рисками в текущие операции. Иногда руководители блоков риск-менеджмента пытаются «перескочить» этот этап - им кажется: нашел одно слабое место, и надо сразу его устранить. Это нужно делать системно - иначе риск-менеджмент станет однобоким, и сам станет слабым местом банка - в полном соответствии с известным афоризмом Козьмы Пруткова.

Когда стандарты и методики риск-менеджмента разработаны и внедрены во все банковские процессы и им следуют профильные комитеты, можно сказать, что система создана. По каждому из направлений есть «опорные» менеджеры - они берут на себя часть процессов интегрированных процедур. На это уходит два - три года. Затем ты можешь как оставить созданную систему банку и уйти в другой, так и остаться в нем и развиваться дальше на этой базе, опираясь на подобранных и обученных людей и на созданную инфраструктуру.

— Руководители других подразделений, наверное, с радостью помогают риск-менеджерам найти пробелы в своей работе?

— Поначалу идет практически полное неприятие. Вся история создания риск-менеджмента в российских банках с 2000 года по 2008 год, до второго кризиса, шла на фоне преодоления нежелания и сопротивления этому директоров других подразделений.

Какой руководитель захочет, чтобы его кто-то контролировал, требовал отчета и доказывания, что принимаемый высокий или недооцененный риск оправдывается более высоким доходом? Я много раз видел, как первые «рисковики» пытались робко давать рекомендации. Авторитетные руководители банковских бизнес-блоков начинали их с ходу просто «ломать» - критиковать, находить недочеты (а у кого их нет?) и раздувать их, показывая некомпетентность специалистов. Так что те должны были ни в чем не уступать проверяемым. Психологически работать в этой структуре было очень сложно, но в том «горниле» ковалась первая когорта российских риск-менеджеров, вышедших изнутри банковского сообщества. У кого-то получилось стать профессиональным и независимым риск-менеджером, а кто-то выбрал путь компромиссов и «обслуживания» задач бизнеса, придавая видимость приемлемого риска высокорискованным по сути операциям и стратегиям, по которым вели банки его руководители или владельцы, решающие сиюминутные задачи. Каждый рисковик находил свое амплуа и свою нишу, а кто-то из рисковиков покидал затем эту профессию и переходил в бизнес.

— Кто выбирал такую работу тогда и выбирает сейчас?

— Десять лет назад в риск-менеджеры шли молодые специалисты и, как правило, они уже имели банковский опыт. Ты должен был добиться успеха на том направлении, куда тебя сначала поставили, и двигаться дальше. Лучшие представители «экономической», «банковской» молодежи пытались идти в риски, много было и бывших математиков, физиков, технологов...

В последние годы профессия риск-менеджера становится более массовой и популярной, она считается такой же престижной, как профессии кредитного менеджера или трейдера. В неё приходят более зрелые люди - в частности, бывшие сотрудники аудита, внутреннего контроля, и они приносят свою культуру, независимую позицию по отношению к бизнесу. В конце 1990-х это был молодой энтузиазм, сейчас его уже нет. Люди, получив первые «удары» от партнеров, уроки кризисов, увольнений и реорганизаций - сейчас поостыли, сосредотачиваются больше на технической, расчетной, т.е. более спокойной, не политической нише риск-менеджмента.

— Вы начинали с финансовой аналитики - чем отличается от неё риск-менеджмент?

— Финансовый аналитик действует в рамках хорошо знакомой ему области, где инструменты уже известны и хорошо описаны в профессиональной литературе, освящены авторитетами. Выводов и рекомендаций за рамками стандартных подходов и форматов он обычно не пишет. А риск-менеджеру всегда приходится иметь дело с новым объектом - с неопределенным инструментарием анализа и оценки, с отсутствием статистики и установленных причинно-следственных связей между параметрами ранее принятых решений и их последствий. И ты должен предлагать ограничения, меры контроля, давать управленческие рекомендации в условиях неопределенности - это более широкая сфера, чем финансовая аналитика, и она требует большей смелости, большего умения брать на себя ответственность. Работа риск-менеджера опирается на экспертное, профессиональное мнение, которое легче подвергнуть критике или обструкции.

— Какой для этого надо обладать подготовкой, что знать?

— У риск-менеджеров очень широкая специализация. Это все равно, что спросить, что должен знать выпускник экономического вуза, чтобы работать в банке. Но в каком отделе? Трейдером? В кредитном подразделении? В бухгалтерии?

Я бы выделил 4 основных направления, чему надо научиться еще в студенчестве.

Во-первых, надо знать статистику, не пугаться расчетов, без этого не получишь квалификационных дипломов риск-менеджера - где 70% задач на знание математики.

Во-вторых, экономику предприятия, экономический и финансовый анализ - чтобы уметь оценивать кредитные и бизнес риски.

В-третьих - как функционируют финансовые рынки, как устроена биржевая торговля и все, что с этим связано, чтобы уметь оценивать рыночные риски.

И еще одно, пятое пожелание - надо активно осваивать программные средства. Очень часто молодому риск-менеджеру дают задачу: собрать, проанализировать, обработать информацию, и он должен уметь быстро сделать такую программу-макрос в стандартных приложениях.

Многие студенты экономических специальностей уже с 4 курса устраиваются в банки или в финансовые компании аналитиками. Кто-то начинает с работы в кредитном отделе или во фронт-офисе, а уже потом пытается перейти на анализ рисков - у каждого свой путь.

— Какие специализации они могут выбрать? И трудно ли перейти потом из одной в другую?

— Сейчас риск-менеджмент очень дифференцирован: есть специалисты по рискам корпоративных клиентов, кредитным, рыночным и т.д. Специализация была и раньше, но в меньшей степени. Пересечение знаний возможно, только если это человек «старой закваски» и он работал в одном направлении, потом волей судеб оказался в другом, либо был «у истоков», когда эти направления начинали расходиться.

Сегодня человека из корпоративных кредитных рисков не возьмут в розничные. Это совсем другая технология, другой взгляд, другая ментальность. Банк скорее выберет специалиста из розничного бизнеса, который умеет предлагать разные продукты, рассчитывать доходность продукта, понимает структуру потерь. Аналогично - рыночные риски: скорее возьмут бывшего трейдера, работника казначейства или сотрудника финансовой службы банка, занимавшегося планированием или бюджетированием, нежели из розничных рисков или корпоративных.

— А как оценивается работа риск-менеджера? Где «вершина» его карьеры?

— Работа оценивается по тому, насколько часто рекомендации совпадают с последующими результатами. По рыночным рискам - правильно ли ты их оценил, как их контролируешь. Надо обеспечить доходность операций - и снизить потери или хотя бы удержать их на определенном уровне.

Регулярные, текущие риски можно увидеть, набрав некоторый опыт. К примеру, если у предприятия долг превышает годовую прибыль в 3-5 раз - у него будут проблемы с возвратом кредита. Но бывают и нерегулярные риски - политические, из-за кризисных явлений. Просчитать все невозможно, но есть понятие индивидуальный риск и - портфельный. При массовом кризисе возрастают потери по всему портфелю кредитов, их нужно закрывать собственными фондами покрытия. Это задача не только риск-менеджмента, но и руководства банка: оно должно видеть и решать эти вопросы системно.

«Вершина» карьеры специалиста - от руководителя рисков банка до члена правления, заместителя председателя. Я знаю даже банки, где этот заместитель пошел дальше и стал председателем правления. Для банка это своего рода вызов. Ведь, как правило, риск-менеджер - носитель инновационных технологий и взглядов, и он может распространить эти взгляды на управление, технологии, бизнес-процессы. Но обычно председателями правления ставят людей из бизнеса, чтобы они обеспечили в первую очередь доходы и амбициозные стратегические цели, а как только начинаются кризисные явления - эти доходы и «цели» превращаются в колоссальные убытки.

— В каких областях сейчас наиболее востребованы банковские риск-менеджеры?

— В розничных и рыночных рисках: банки будут интегрироваться в финансовые рынки и управлять ими.

В кредитовании физических лиц и малых предпринимателей. Востребованность по рискам юридических лиц у нас традиционно на одном и том же уровне - на третьем месте.

Операционные риски я бы поставил на последнее место. Для управления ими надо внедрять новые технологии, а российские банки к этому не готовы. Розничные и рыночные риски им более очевидны, хотя в основе дефолта заемщика может лежать тот же операционный риск - неправильно проведенный анализ, сговор менеджера с клиентом и т.д. Но пока у нас этого не понимают. Первыми оценку операционных рисков стали внедрять в «Альфа-банке» и в «Русском Стандарте» еще в начале 2000-х, затем часть банков из первой «тридцатки», а в остальных на это смотрят достаточно прохладно.

— Несколько лет назад говорили о присоединении России ко второму Базельскому соглашению, которое предполагает оценку именно операционных рисков плюс к кредитным и финансовым. Имеет ли сейчас смысл риск-менеджеру изучать мировые стандарты, чтобы повысить квалификацию?

— Базельское соглашение оказалось немного абстрактным, оторванным от нашей российской практики. Я его приветствую в том плане, что оно расписало инструменты и методы оценки рисков. Нужно уметь это прочитать и «пропустить» через голову, но многие инструменты у нас пока не имеют аналогов и практического применения. Практикующему банкиру, «зашореному» нормативным регулированием Банка России, это понять сложно, а новичку, который осваивает международные стандарты и финансовые инструменты в целом, это легче.

Специалисту надо посещать семинары, конференции, курсы, читать специализированные книги и журналы, пытаться «погрузиться» в это сообщество, разбираться самому... Даже если ты чего-то пока не применяешь - нужно быть в русле мирового информационного потока. Так легче потом либо перейти туда, где это востребовано, либо все-таки попытаться внедрить эту инновацию даже у себя, в консервативной среде.

В бизнес-школах, где я преподаю, мне часто приходится рассказывать о своих внедрениях и инновациях. Около 15 банков вводили у себя мои предложения, не только в России, но и в других странах - в Белоруссии, в Казахстане, в Латвии. Недавно ко мне подошли слушатели из одного регионального банка - 2 года назад они были на семинаре, а затем внедрили у себя систему риск-менеджмента. Это очень приятно, что есть такие банки - там, где ты работаешь, внедрить до конца новые предложения иногда бывает сложно. Есть своя культура, структура, недоверие к изменениям и так далее. Не всякая инновация может сразу «пойти» - сначала она должна найти среду для этого.

— И часто ли российские риск-менеджеры переходят из одного банка в другой в поисках лучшей среды?

— В России сейчас есть два вида банков. В одних команды менеджеров меняются очень часто, вслед за собственниками - эти банки постоянно подвергаются слияниям, продажам, покупкам, реорганизациям. От «рисковиков» здесь ждут некоего «чуда». Год прошел, а что ты сделал? Какая от тебя польза? Докажи! Но риск-менеджер - это «слепок» самого банка: готово ли его руководство воспринимать новые методы, внедрять необходимые инструменты, выделять ресурсы - если нет, оттуда лучше уходить. К тому же «мода» на «рисковиков» сейчас все время растет, и их просто переманивают.

Но есть и другие банки - их немного, они консервативны и не нацелены на смену команд, на предъявление претензий или завышенных ожиданий конкретным менеджерам. Если руководство и акционеры банка - зрелые люди, они чудес от людей не ждут. У них стабильные команды, где спокойно и планомерно работают над внедрением соответствующих технологий и продуктов. Здесь почти нет текучки среди менеджерского состава включая «рисковиков». Это и хорошо, и плохо, плохо - потому что возникает застой, и чтобы этого не было, в такие банки должны постоянно приходить свежие люди, привносящие другие культуры. Но работать в этих банках можно спокойно, долго и плодотворно, если есть свой перспективный участок и адекватная мотивация. А в банках первого типа: сменился председатель правления - приходят новые люди, идет постоянная текучка. Если ты попадаешь в такую струю, то со стороны кажется, что ты «летун».

— В филиалах западных банков стабильности больше? Сильно ли отличаются их требования к специалистам от тех, что у нас?

— В российских «дочках» иностранных банков текучка еще сильнее. Происходит столкновение «льда и пламени» - культуры западного истеблишмента и нашей российской действительности. Менеджеры там меняются очень часто, раз в 1-2 года точно.

Безусловно, для работы в дочернем банке иностранного банка нужно отличное знание английского и западной культуры управления. У них больше формальных требований - стаж работы в похожей структуре, хорошее образование, безупречные анкетные данные, некие достижения... Однако большинство российских менеджеров не обладают ни статусными дипломами, ни знанием английского, ни тем более степенью МВА. Часто западные банки, «скрепя сердце», берут того, кто есть - но за спиной продолжают искать ему замену.

Иногда находят - есть уже специалисты, кто успел поработать за рубежом. Но как только такой человек погружается в российскую специфику, в другую ментальность - он оказывается чужеродным. А банк платит ему большие деньги, хотя он менее состоятелен. Первый вышел «снизу» сам и может многое «тащить». А второй - с его формальными знаниями, является не «рабочей лошадкой», а хорошей «витриной».

Одна моя коллега уехала в Лондон получать степень МВА и пишет: думала, научусь риск-менеджменту, а учат формальным математическим моделям, экзотическим опционам и так далее…Но когда регулярно происходят так называемые «случайные события» - кризисы, они не укладываются ни в какие модели и приносят самые большие убытки.

— Этакая «русская рулетка»?

— Не только русская, во всем мире так. Никто ведь не мог предугадать, что секьюритизация ипотечных кредитов - выпуск банками облигаций для увеличения собственной ликвидности под обеспечение таких активов - приведет к мировому кризису. На Западе думали, что если риски захеджировали, все будет в порядке (между банками и инвесторами заключались контракты на покупку облигаций по определенной цене, и риск существенного изменения цен нес инвестор).

Но когда происходит одностороннее резкое движение рынка - оказывается, что перекладывание риска на другую сторону не работает. (Просрочка по низкокачественным ипотечным кредитам означала обесценение всех облигаций, обеспеченных ипотекой). Где они раньше были? Строили свою формальную модель, думали, что они самые умные и образованные и что где-то есть «дураки», которые им сполна заплатят за проданные им риски?

— Насколько велики шансы повторения последнего кризиса? И стали ли сейчас у нас создаваться статистические базы по кредитным рискам - чтобы облегчить работу риск-менеджеров?

— Такие кризисы будут происходить регулярно - это связано с циклическим развитием экономики, особенно в России, которая привязана к сырьевым ценам: спрос на нефть тоже цикличен. Банкирам надо это понимать и создавать хорошие запасы капитала в резервном фонде и других фондах покрытия, а не тратить их на бонусы и на безудержное развитие.

В 2006-2007годах у нас был избыток ликвидности на рынке, связанный как с притоком внешнего капитала, так и с высокими ценами на нефть. Эти источники притока развратили нашу банковскую систему: плохие заемщики могли перекредитоваться даже без залога и погашать старые кредиты. Так что даже хорошо, что все это привело к такому концу. Умные руководители стали выстраивать кредитную политику более аккуратно.

Но общие статистические базы по рискам до сих пор отсутствуют. Каждый банк ведет свою базу, в то время как во всех цивилизованных государствах Европы есть национальное бюро, где собирается общая база для анализа как по кредитным дефолтам, так и по событиям операционного риска. А мы все секретничаем, боимся - а вдруг о нас что-то узнают конкуренты и как-то это «используют»?

ЦБ РФ мог бы взять на себя ведение этой статистики, но ему это не надо, он пользуется собственными данными, не делится ими с рынком, да и пока правового регулирования для этого нет - поэтому риск-менеджмент в России и менее развит, чем в цивилизованных странах.

— В одном из интервью 5-летней давности вы говорили о том, что во многих российских банках риск-менеджерам приходится делать анализ «вручную»…

— Сейчас новых инструментов много - это и скоринговые системы (для оценки кредитных рисков), IT системы организации расчетов физических лиц, рейтинговые системы для корпоративных клиентов, есть системы анализа рынка ценных бумаг, деривативов и т.д. Но только крупные банки - первые 30-50, уже обладают технологическим обеспечением для этого, остальные работают в том же ручном режиме. Все зависит от просвещенности руководства.

За рубежом уже понимают: «рисковики» не мешают бизнесу, а помогают ему в принятии оптимальных решений и ограничивают «аппетит» к риску. Там многие руководители и владельцы банков - второго-третьего поколения, у нас - пока еще первого. В основном это люди, которые пришли из других видов бизнеса, «дикого» капитализма России начала 1990-х, и все еще не сменили свою ментальность. Я знаю много банков, где чуть ли не 30-40% сделок и активов принимается без участия риск-менеджмента - как правило, это какие-то «серые» схемы финансирования своих же акционеров, собственных венчурных проектов, договоренности с «особыми» клиентами и др. Оценивать риски в этих банках практически невозможно, а от рисковиков требуют написание положительных отчетов для аудиторов, ЦБ, рейтинговых агентств. Риск-менеджеры, которые в этом преуспевают - получают повышение. Все это печально…

Риск-менеджер должен восприниматься как составная часть бизнес-процессов, тогда ему будут доверять, понимать, что он способствует развитию банка. На самом деле, это и культура предпринимательства в России в целом - вот когда она изменится, тогда и произойдет изменение структуры экономики.

Беседовала Мария Салтыкова

Касса